测评:【干货速递】信贷风控中AUC/KS的理解

在业务实践中，许多人只关注AUC/KS值的大小，却往往忽视了诸如逾期率和样本量这样的关键要素。这种做法可能会导致评估结果的失准。实际上，这些被忽视的因素在评估分数类数据产品以及二分类模型时，其重要性不容小觑。

AUC/KS基础概念

AUC/KS是评估二分类模型区分度常用的指标。从定义上讲，它们分别从不同角度描绘了好坏样本信用分数分布的距离。比如，好坏样本分布越分散，AUC/KS的值就越高。通俗点说，AUC和KS能够相互制约，界定出评估模型的上下限。这可是衡量模型好坏的关键依据。然而，人们往往只关注数值的大小，却忽略了背后深层次的原理。这不就像只看表面的成绩，而不去探究学习的过程吗？

理解AUC/KS不能脱离实际情境。以信用评估为例，AUC/KS的数值直接关系到信用评分产品的可信度。然而，只关注这个数值而忽视逾期率、样本量等因素，这种做法是不够全面的。在不同应用场景中，模型受到的影响差异很大。

测试样本逾期率

测试样本的逾期率通常存在一个合理的区间，大约在10%到20%之间较为理想。若使用50%逾期率的样本进行测试，这显然是不合常理的。即便不考虑数据缺失或抽样误差，逾期率对于AUC/KS的计算可能并无显著影响。这是因为AUC/KS的计算依赖于TPR和FPR，而这两者并不受样本好坏比例变化的影响。以线上信贷业务的模型评估为例，只要TPR和FPR保持不变，即便逾期率有所变动，AUC/KS的值也不会改变。但在实际操作中，逾期率过高或过低都表明样本存在不合理性，这会影响到评估的准确性。尽管理论上逾期率可能不会影响计算结果，但从业务整体合理性考虑，这一点是不能被忽视的。

进一步观察，模拟实验中，针对不同逾期率的测试样本，经过100次重复计算，AUC/KS均值大致保持一致。不过，它们之间的差异主要体现在标准差上。换句话说，逾期率对AUC/KS均值的变动影响不大，但对模型的稳定性却有一定影响。在实际情况中，稳定性同样是评价模型优劣的关键因素，不容忽视。

样本量的影响

样本量若过小，抽样误差便会增大，这会影响AUC/KS的计算结果。不过，当好坏样本的绝对数量超过1000时，抽样误差对AUC/KS的影响就会减小。在针对同一信用分调整测试样本量进行AUC/KS计算的实验中，我们可以观察到样本量的重要性。这就像进行抽样调查时，样本量不足会导致结果不可信。

在实际的业务场景中，有些公司为了追求速度，会选择较小的样本量。这种做法可能导致AUC/KS值的偏差较大，进而可能误判模型的好坏。只有样本量足够，才能确保结果更贴近真实情况，降低误导性评估的风险。

总体分布的影响

AUC/KS受影响的关键在于测试样本中好坏样本的分布是否与总体分布相吻合。若存在较大偏差，即便AUC/KS的数值看似理想，也无法真实体现模型的实际表现。以预测某地房价走势的模型为例，若测试样本的分布与总体分布差异显著，所得结果很可能存在误差。

我们通常要保证测试样本具有代表性，只有这样，AUC/KS指标才能准确评估模型。然而，许多业务人员却忽视了这一点，他们只关注AUC/KS的数值，却忽略了这个前提条件，这实际上是在评估过程中留下了漏洞。

抽样误差的处理

为了降低抽样误差并对其进行细致刻画，我们在各种情境下都采用了重复抽样的方法。无论是针对不同的逾期率还是样本量，我们都进行了100次重复抽样，并计算了平均的AUC/KS值及其对应的标准差。这样的做法使我们能够更准确地观察到各个变量对AUC/KS值的影响。

在现实生活中，若不重视抽样误差，数据波动可能会导致结果的不稳定性。以某企业为例，它经常通过小样本的市场调研来评估自身产品的市场反响模型。然而，若忽视抽样误差，计算出的AUC/KS值可能会导致决策上的失误。

实际业务中的建议

在实际工作中，业务员和模型专家不能仅凭AUC/KS值的大小来评判。他们还需考虑逾期率、样本量、整体分布以及抽样误差等因素。准确评估模型或分数类数据产品，需全面考量这些因素。我想问问大家，在各自的业务领域，是否也常只关注数值，而忽略了这些关键因素？希望各位能点赞并分享这篇文章，如有不同见解，欢迎在评论区留言讨论。